本作の物語は全10章以上のエピソードで構成されており、各章を進めるごとにユマの人間離れした（馬離れした）奇行がエスカレートしていきます。各チャプターの展開とエンディングの結末を振り返ります。
序盤のチャプターでは、牧場でトレーニングに励むユマを見守る主人公ですが、次第にユマは牧場を飛び出します。第2章では蹄（ひづめ）で器用に包丁を握りネギを微塵切りにするという料理男子アピールを披露。さらに第3章では競馬場でトレーニングを行い、第4章では工事現場でアルバイトに励み、蹄でツルハシを振るって主人公を養おうとします。
物語が後半に進むと、もはや馬であることすら忘れさせるシチュエーションが連続します。巨大な波に乗るサーフィン編、満員電車に揺られて東京へ繰り出すデート編、そして主人公を巡るライバル馬（？）との激闘など、怒涛の展開が繰り広げられます。
気になる最終回の結末では、数々の試練を乗り越えた主人公とユマの間に、種族を超えた本物の愛が芽生えます。ラストシーンでは、夕日に向かって駆け抜けるユマと、彼を受け入れて共に生きることを決意した主人公の姿が描かれ、プレイヤーに「自分はいったい何を見せられていたのか」という深い余韻と感動（困惑）を残して物語の幕が閉じます。
